Organiza:  Maestría en Estadística – Grupo de Modelos Matemáticos y Estadísticos para la Evaluación

Día      :           Miércoles 27 de Enero

Hora   :           7:00 pm.

Lugar :           N-113 (Edificio McGregor)

Resumen: En este trabajo proponemos un modelo Markoviano de sistemas de partículas para describir la dinámica del precio y el spread en negociaciones de alta frecuencia (High-frequency trading), el modelo toma en cuenta los factos empíricos y propiedades estadísticas observadas en esos mercados y reproduce esas características estableciendo condiciones para la ergodicidad, transitoridad y recurrencia nula, usamos para ello técnicas de construcción de funciones de Lyapunov. El modelo permite también el cálculo semi-analitico de probabilidades condicionales de varios eventos de interés asociados al mercado y reproduce el comportamiento de corto plazo del mercado, la capacidad del modelo para calcular las distribuciones condicionales es útil para el pronóstico de corto plazo, diseño de estrategias de negociación y para la gestión del riesgo intradiario del mercado.